Programa: Seminario (20hs) desarrollado especialmente para los Institutos de previsión y seguridad social de Honduras.
Coordinador: Aden Business School.
Institutos Participantes:
- INJUPEMP – Instituto de Jubilaciones y Pensiones
- IHSS – Instituto Hondureño de Seguridad Social
- IPM . Instituto de Previsión Militar
- INPREMA – Instituto de Previsión del Magisterio
Dirigido a: Gerentes y Equipo Profesional seleccionado de los mencionados institutos.
Contenido:
Introducción. Las decisiones críticas de una institución financiera: liquidez, administración del riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés y de mercado, capital, productividad y otros riesgos operativos (fraude interno/externo). Objetivos financieros. Administración del cash flow. Políticas de liquidez. Administración del riesgo de tasas. Tasa real vs. Inflación. Tasas activas y pasivas, tasas fijas y variables. Modelos de riesgo. Administración del riesgo de mercado. Introducción al Valor en riesgo (Value at Risk). Metodología empleada para el cálculo del VAR. Ventajas del análisis del VAR. VAR para una cartera de activos financieros. Seguimiento de los resultados del VAR y contrastación del modelo utilizado (backtesting). Escenario de crisis (stress testing). Herramientas de trabajo. Introducción a la Simulación de Monte Carlo y a Crystal. Ball. Productos derivados para la administración de riesgos. Swaps de tasas de interés y de monedas: su utilidad en la administración del riesgo.